Consultant expérimenté en Finance, Risques et Conformité ESG - Secteur Financier HF

L’opportunité :

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en banque, assurance ou gestion d’actifs.

L’environnement financier mondial et européen connaît des changements structurels à travers notamment des ambitions affichées en termes de finance durable mais aussi la nécessaire adaptation des modèles d’activité et des chaines de valeurs au sein des institutions financières (banque, assurance et asset management). Par ailleurs, l’émergence de multiples réglementations liées à ces enjeux pousse l’ensemble du secteur à s’adapter et à se mettre progressivement en conformité.

Dans ce contexte, nos équipes de Conseil Financial Services accompagnent les institutions financières dans leurs initiatives stratégiques de soutenir une transition environnementale mais aussi dans leurs démarches de transformation organisationnelle, méthodologique et opérationnelle afin de s’assurer que ces contraintes se transforment aussi en opportunités. Afin de soutenir et d’accompagner la croissance de nos activités, nous cherchons à recruter des Consultants Seniors, des Managers et des Seniors Managerssouhaitant s’engager à travailler sur l’intégration des différentes dimensions ESG au sein des Directions financières, des risques et de conformité.

Vos missions :

Pilotage stratégique ESG et gestion des ressources rares

• Définition d’une stratégie de décarbonation et opérationnalisation du cycle de vie du crédit
• Intégration des risques de ESG dans le cadre d’appétence pour les risques et/ou les politiques de gestion des risques (alignement du portefeuille, score sectoriel vert/brun, indicateurs de risque de crédit, scénarisation d’évènements de risque opérationnel, déformation de VaR marché …)
• Analyse et prise en considération de la sensibilité des différentes dimensions ESG au sein des différentes composantes de planification et de gestion de la solvabilité  
• Evaluation des différents impacts des composantes ESG au sein de la gestion ALM (écoulement, modélisation, tarification, gestion…)

Organisation et Gouvernance ESG

• Conception et déploiement d’un cadre de gouvernance ESG (rôles et responsabilités des lignes de défense, comitologie, processus d’escalade…)
• Conception et mise en place d’un cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance, identification, mesure, contrôle, suivi…)

Modélisation des risques climatiques et stress tests climatiques

• Conception et mise en place de méthodologies d’évaluation et de mesure du risque de transition (score climat, distribution du risque sectoriel, analyse carbone et santé financière des contreparties…)
• Conception et mise en place de méthodologies d’évaluation et de mesure du risque physique (scénarios météorologiques, aléas climatiques, géolocalisation des actifs, valorisation des collatéraux)
• Conception de cadre et de méthodologies de stress tests climatiques (matérialité des risques, scénarisation et évaluation des vulnérabilités liées aux risques de transition ou de risques physiques, sélection et rationnel de l’horizon du scénario, calibration des chocs de paramètres de risques selon les scénarisations climatiques, développement d’outil, simulation des impacts et impacts financiers, intégration à la gestion et interactions avec les autres processus)

Intégration des composantes ESG dans la gestion des risques

• Conception et mise en œuvre d’une cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation, intégration des facteurs ESG aux risques classiques, matérialité…)
• Intégration des effets des modèles climatiques aux différents modèles de risque (PD, LGD, VaR…) et adaptation de modèles ICAAP via des add-on ou l’adaptation de modèles de risque Pilier 2
• Intégration des différentes dimensions ESG sur les différentes composantes d’un cadre de gestion des risques de crédit, de marché, de risque opérationnel et de liquidité

Transformation réglementaire, données et reporting ESG

• Analyse d’impact et mise en conformité avec des textes en vigueur (CRR III/CRDVI, Pilier 3, Règlement Taxonomie, CSRD, SFDR) ou à venir (ECB, EBA, EIOPA, ACPR, etc.) ;
• Révision de la gouvernance et des processus, notamment autour des données ESG (collecte, traitement et visualisation)
• Assistance dans la sélection d’outils d’aide à la décision relatifs à l’ESG et à la production de reporting réglementaires ESG

Vous évoluerez au sein d'un département dédié aux problématiques du secteur financier, alliant forte expertise, esprit d'initiative, adaptabilité et qualités relationnelles, notamment dans un contexte de contacts permanents ave nos clients.

Votre profil :

Vous êtes diplômé d’une école de commerce/d’ingénieurs ou université avec une spécialisation en Gestion des risques/Gestion des risques climatiques/Finance durable.  Vous avez au moins 3 ans d’expérience, idéalement avec diverses expériences en gestion des risques climatiques ou en finance durable dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management, Cabinet de Conseil, Régulateur,…). Vous avez de bonnes connaissances de l’environnement financier et une expérience réussie au sein d’une institution financière.

Doté d’un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l’analyse rigueur et méthode. Responsable et autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe. L’anglais est votre langue de travail.

Vivez l’expérience EY, Rejoignez-nous ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

A propos d’EY :

EY rassemble aujourd’hui 365 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.